Payung Hasilwan premení neštruktúrované trhové údaje na signály prispôsobené riziku, overené v porovnaní s historickou výkonnosťou predtým, ako sa dostanú na váš stôl.
Každý signál zobrazený na platforme je spárovaný s jeho spätne testovaným výkonom v rámci predchádzajúcich trhových režimov, takže môžete posúdiť spoľahlivosť skôr, ako budete konať.
Trhy sa preceňujú rýchlejšie, ako môže nasledovať manuálny prieskum. Payung Hasilwan nepretržite prijíma údaje o cenách, toku objednávok a správach a porovnáva ich s modelmi, ktoré už boli testované v rámci historických cyklov – takže signál, ktorý vidíte, má známy záznam, nie len teóriu.
Ilustratívne znázornenie sily signálu v priebehu času, ako sa objavuje vo vnútri konzoly Payung Hasilwan.
Proces je zámerne lineárny, takže každé odporúčanie možno vysledovať späť k údajom a podmienkam, ktoré ho vytvorili.
Cenové kanály, podania, hĺbka knihy objednávok a text správ sa normalizujú do spoločnej schémy, označia sa časovou pečiatkou a zosúladia pred začatím akéhokoľvek modelovania.
Signály kandidátov sa vyhodnocujú naprieč viacerými trhovými podmienkami, nie jediným bull runom, aby sa znížila šanca na stratégiu, ktorá funguje len pri spätnom pohľade.
Stratégie sú pred zverejnením záťažovo testované oproti historickým poklesom a výkyvom volatility, pričom metriky výkonnosti sú zachované pri každej z nich.
Základná modelová architektúra nie je podrobne zverejnená, v súlade so štandardnou praxou pre platformy kvantitatívneho výskumu. V plnom rozsahu je zverejnená historická výkonnosť každej stratégie a podmienky, za ktorých bola testovaná.
Prediktívne signály signalizujú, keď sa korelácie medzi držbami začnú odchyľovať od ich historickej základnej línie, čo dáva portfóliovým manažérom včasné upozornenie skôr, ako sa rebalans stane reaktívnym, než plánovaným.
Signál sa spustí, keď sa vzťahy medzi aktívami odchyľujú od spätne testovaného rozsahu používaného na nastavenie váh portfólia.
Strategické tímy využívajú dopytové a cenové signály na posúdenie, či sa súčasné trhové podmienky podobajú minulým obdobiam, ktoré predchádzali priaznivým vstupným bodom, a informujú skôr o načasovaní kapitálových záväzkov ako o rozhodnutí zaviazať sa.
Skóre sa odvodzuje od toho, ako fungovali podobné historické podmienky, nie od záruk orientovaných do budúcnosti.
Payung Hasilwan bol vyvinutý na základe predpokladu, že väčšina obchodných strát pochádza z konania na základe netestovaných predpokladov pod časovým tlakom. Platforma existuje, aby odstránila tento tlak tým, že subjektom s rozhodovacou právomocou založenou na údajoch poskytuje testovaný základ pre činnosť, pričom ku každému odporúčaniu je pripojený historický záznam.
Tím sa zameriava na transparentnosť modelu a prísnosť spätného testovania marketingových tvrdení a platforma je postavená tak, aby sa skôr integrovala do existujúcich pracovných postupov, než aby ich nahradila.
Technologicky zdatní obchodníci a rizikové tímy kladú rovnaké otázky skoro: ako sú dáta chránené a či platforma vydrží pri zaťažení. Tieto sú adresované priamo.
Dáta sú pri prenose a v pokoji šifrované, pričom prístup je obmedzený podľa roly, takže citlivé informácie o portfóliu alebo stratégii môžu zobraziť iba oprávnení používatelia.
Rozhranie API je navrhnuté tak, aby zvládalo streamovanie údajov o trhu a súbežné požiadavky na stratégiu bez toho, aby do časovo citlivých pracovných tokov vnieslo latenciu materiálu.
Infraštruktúra je nepretržite monitorovaná, pričom sú zavedené rutiny prepnutia pri zlyhaní, takže doručovanie signálu nie je závislé od jediného bodu zlyhania.
Údaje sú v pokoji a pri prenose šifrované, prístup je založený na rolách a údaje špecifické pre klienta sa nepoužívajú na trénovanie modelov pre iných klientov. Doby uchovávania a podmienky spracovania údajov sú stanovené v zmluve o poskytovaní služieb poskytnutej počas registrácie.
Každý signál je prezentovaný s faktormi, ktoré k nemu prispeli, a historickým spätným testom za ním, a nie s jedným nepriehľadným skóre. Účelom je umožniť používateľom posúdiť zdôvodnenie, nielen výstup, skôr než sa rozhodnú, či budú konať.
Spätné testy zahŕňajú obdobia vysokej volatility a prudkých poklesov a spoľahlivosť signálu sa zvyčajne automaticky zníži, keď aktuálne podmienky spadajú mimo rozsah, voči ktorému bol model testovaný. Žiadny model nemôže zaručiť výkon počas skutočne bezprecedentných udalostí a toto obmedzenie je skôr zverejnené ako skryté.
Väčšina tímov začína s prístupom k API a dátovým kanálom iba na čítanie na overenie signálov na základe vlastných záznamov pred investovaním kapitálu alebo integráciou platformy do živých pracovných postupov. Časové harmonogramy závisia od existujúcej infraštruktúry a rozsahu požadovanej integrácie.